芝商所擬推Eris SOFR掉期期權 拓展美元利率風險管理工具

全球領先的衍生性商品市場營運商芝商所(CME Group)日前宣佈，計劃於2026年6月16日推出Eris SOFR掉期期貨選擇權，目前正待監管機構審查。此舉旨在進一步拓展其利率產品系列，為市場參與者提供更全面的美元利率風險管理工具。 芝商所全球利率和場外交易產品負責人Agha Mirza指出，新的Eris SOFR掉期期貨選擇權將為客户在管理美元利率風險時提供更大的彈性。他強調，該產品將補充集團現有的利率產品組合，為全球市場參與者帶來深度流動性、價格透明度以及無與倫比的保證金效率。 Eris Innovations行政總裁Michael Riddle表示，Eris SOFR掉期選擇權有助於機構投資者更精確地應對美國利率走向的不同預期，從而有效管理風險。他續指，此產品透過反映遠期溢價場外掉期選擇權的結構，能在經濟環境變化中實現成本優化、提高保證金效率並簡化交易流程。 據瞭解，SOFR（擔保隔夜融資利率）是目前衡量美元短期借貸成本的重要基準利率，市場普遍視其為替代已逐步淘汰的倫敦銀行同業拆息（LIBOR）的關鍵選擇。芝商所此次推出新產品，亦反映了金融市場對新型基準利率產品的需求日益增加，以應對全球利率環境的持續變化。