美國證交會傳訊華爾街大行 調查對沖基金Situational Awareness暴跌事件

美國證券交易委員會（SEC）據報已向多家華爾街主要金融機構發出傳票，就對沖基金Situational Awareness今年7月錄得約67%的巨額跌幅展開初步調查。是次事件引起市場廣泛關注，特別是對高槓桿操作及相關風險管理的審視。 市場消息透露，受傳票影響的包括高盛、摩根大通、花旗集團及美國銀行等四大銀行。SEC要求這些與Situational Awareness有業務往來的貸款行，提供其交易及槓桿使用情況的詳細資料。據悉，是次調查重點聚焦於觸發追繳保證金要求的具體交易時機，以及基金與銀行之間關於槓桿使用的溝通記錄，旨在釐清事件的來龍去脈。 由有「少年AI股神」之稱、前OpenAI研究員阿申佈雷納（Ashna Bhawnani）創立的Situational Awareness，於7月份因全球晶片股及相關股份遭遇大規模拋售，面臨嚴峻的槓桿流動性危機。該基金單月投資組合價值暴跌約67%，資產管理規模亦從7月初的約450億美元，急劇縮減至約100億美元。 為穩定市場及該基金的狀況，最終由著名對沖基金經理格里芬（Ken Griffin）旗下的城堡投資（Citadel）介入接盤，收購了Situational Awareness約160億美元公開市場股票組閤中的大部分資產。 對於監管機構的行動，Situational Awareness發言人回應指，監管機構對備受矚目、曾產生可觀回報或出現劇烈回撤的基金進行密切審查，屬市場預料之中。該發言人強調，Situational Awareness將全面配合監管機構的所有要求，以確保調查順利進行。 作為市場監管者，SEC亦已警告各涉事銀行，必須妥善保存所有與Situational Awareness相關的通訊和交易資訊，以配合是次調查。