聯儲局敲定大型銀行壓力測試調整方案 提升透明度及減低波動

美國聯儲局近日正式拍板，對大型銀行的年度壓力測試方案進行一系列關鍵調整。此舉旨在顯著提升測試流程的透明度，並有效降低測試結果對銀行資本要求的波動性，以回應銀行業界多年來的訴求。 這些年度壓力測試是聯儲局評估美國大型金融機構在面對潛在經濟衝擊時，是否有足夠資本緩衝的重要監管工具，以確保金融體系的穩健性。據悉，銀行業過往一直抱怨壓力測試方法缺乏透明度且帶有主觀性，導致其難以精確預測所需的額外資本要求。聯儲局此次公佈的調整方案，與其約一年前提出的建議草案大體方向一致，反映監管機構對業界意見的採納。 根據新的調整方案，聯儲局承諾將就測試模型的任何重大變動，以及為尋找銀行體系潛在薄弱環節而構建的假設性經濟下行情景，公開徵求市場與公眾意見。此措施旨在增加決策過程的公開性與可預測性，讓金融機構能更早了解潛在的監管方向。 另一項關鍵調整在於壓力資本緩衝（Stress Capital Buffer, SCB）的計算方式。根據新規定，各銀行所需的額外資本，將不再僅依據單次壓力測試結果來決定，而是會參考最近兩次壓力測試表現的平均值來設定。聯儲局指出，此措施主要目的為降低銀行資本要求的年度波動性，使金融機構能夠有更清晰、更穩定的資本規劃。 聯儲局預期，透過這些調整，銀行資本要求的波動幅度有望降低高達五成。同時，局方強調，此番改革將不會對整個銀行業的總體資本水平造成實質性影響。市場普遍認為，此舉是監管機構在確保金融穩定與提升監管可預測性之間尋求平衡的重要一步。